方能胜 

(Released in:2011-06-04 )

一、个人信息

方能胜,男,副教授,博士;邮箱 fangns(@)swufe(.)edu(.)cn


二、教育背景


2000.09—2004.07,厦门大学 数学科学学院,计算数学,学士

2004.09—2009.06,厦门大学 数学科学学院 计算数学,博士


三、工作经历

2009.09-至今,西南财经大学金融学院,教师

2014.08-2015.07,伦敦政治经济学院,访问学者

2016.01-2017.04,伯克利加州大学Haas商学院,研究学者


四、讲授课程名称

本科,衍生金融工具、金融风险管理、身边的金融

硕士,连续时间金融,金融时间序列分析,Seminar

博士, 资产定价


五、主要研究领域与方向

风险管理、资产定价、连续时间金融


六、主要研究成果

Nengsheng Fang, Ronghua Luo. Mate Choice Swaption and Timing of First Marriage. Available at SSRN:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2529722

Nengsheng Fang, Xinfeng Ruan and Caixiu Liao. Real Option Model upon Dynamic Growth Process with Consumption. Communication in Mathematical Science. Vol 13, No. 7, 2223-2239. 2015.

Nengsheng Fang, Wen Jiang and Ronghua Luo. Asymmetric Predictability of Realized Semivariances and the Variations of Signed Jumps: Evidence from China's Stock Market. Emerging Market Finance and Trade. 1:1-24,2015.

Nengsheng Fang, Lung-an Ying. Analysis of FDTD to UPML for Maxwell equations in polar coordinate[J],Acta Matematica Scientia, 2011,31B(5):2007-2032

Nengsheng Fang, Caixiu Liao. Axisymmetic Stokes exterior problem and its numerical computation [J]. Acta Mathematica Applicatae Sinica, Vol.27, No.1, 2011, 115-128

Nengsheng Fang, Caixiu Liao and Lung-an Ying. Darwin approximation to Maxwell’s equations [J]. ICCS2009, Part I, LNCS5544, 2009, 775-784.

Nengsheng Fang, Lung-an Ying. Stability Analysis of Yee Schemes to PML and UPML for Maxwell equations [J]. Journal of Computational Mathematics, Vol.27, No.6, 2009, 729-747.

Nengsheng Fang, Lung-an Ying. Infinite element approximation to the exterior problem of Stokes flow, 数学研究, 1, 2009, 1-14.

Nengsheng Fang, Lung-an Ying. Analysis of FDTD to UPML for time dependent Maxwell equations [J]. Science in China series A-Mathematics, Vol.52, No.4, 2009, 794-816.

方能胜, 应隆安. 用单轴完美匹配层截断的Maxwell方程组的时域有限差分系统的稳定性分析,中国科学(A辑),2009年,第39卷,第4期,449-470

Nengsheng Fang, Lung-an Ying. Three dimensional exterior problem of Darwin model and its numerical computation [J]. Mathematical Models and Methods in Applied Science, Vol.18, No.10, 2008,1673-1701


七、承担的研究项目

婚姻期权理论与初婚时机选择,教育部人文社科基金,2014年,主持

最小VaR套期保值算法研究,西南财经大学211课题,2011年,主持

宏观审慎时代金融体系系统性风险研究,国家自然科学基金委,2011年,参与

一种度量风险的新方法——基于极值理论的拓展和应用,国家自然科学基金委,2010年,参与

波动率模型的研究和应用,西南财经大学211课题,2010年,主持


八、奖励、荣誉

西南财经大学“精彩一课”,教务处,2011年11月