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朱波

个人信息

朱波,男,经济学博士,教授/博士导师,zhubo@swufe.edu.cn,格致楼321

教育背景

1995.09-1999.07,西南大学(原西南师范大学),数学与统计学院本科,数学专业

1999.09-2002.07,西南大学(原西南师范大学),数学与统计学院硕士研究生,基础数学专业

2002.09-2005.07,中国社会科学院,数量经济与技术经济研究所博士研究生,数量经济学专业

工作经历

2005.07-,西南财经大学金融学院

2011.01-2012.01,美国东北大学商学院访问学者

讲授课程

本科,金融风险管理、衍生金融工具、金融工程与风险管理

硕士,金融资产定价、金融风险管理、连续时间金融、实证金融

博士,金融资产定价、金融风险管理、资本市场研究

主要研究方向

金融资产定价、金融风险管理、人工智能与金融工程

主要研究成果

Systemic Risk or Systematic Risk? Measurements and Tests Based on the EVT-Copula Model,论文,Submitted,第一作者

Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China,论文,PAC-BASIN FINANC J (SCI),2016(4),第一作者

《中国能源期货市场极端风险形成机制研究——基于金融化视角的分析》,论文,《财经科学》,2016(4),第一作者

《非利息收入降低了银行的系统性风险吗?》,论文,《国际金融研究》,2016(4),第一作者

《不同货币政策工具对金融体系系统性风险的影响研究》,论文,《数量经济技术经济研究》,2016(1)第一作者

《系统性风险,还是市场风险——基于GPD-Copula方法的度量与检验》,论文,中国数量经济学2015年年会论文一等奖,2015年10月,第一作者

《高质量的会计信息促进了投资者理性投资吗?》,论文,《经济与管理研究》,2015(8),第一作者

Dynamic Optimal Capital Growth of Diversified Investment,论文,Journal of Applied Statistics (SCI),2015(3),第二作者

《中国上市银行系统重要性度量及其影响因素分析》,论文,《财经科学》,2014(12),第一作者

《中国金融体系系统性风险研究》,专著,西南财经大学出版社,2014年11月,独立

《中国动态Nelson-Siegel利率期限结构模型研究》,专著,西南财经大学出版社,2014年7月,第一作者

Simulated annealing algorithm for optimal capital growth,论文,Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (SCI),2014 (408),10-18,第二作者

《中国逆周期缓冲资本调整指标研究——基于金融体系脆弱时期的实证分析》,论文,《国际金融研究》,2013年10月,第一作者

Dynamic optimal capital growth with risk constraints,论文,Economic Modelling,(SSCI),2013(30),第二作者

《利率期限结构宏观金融模型研究新进展》,论文,《经济学动态》,2010年7月,第一作者

《中国开放式基金经理投资行为评价研究》,论文,《管理世界》,2010年3月,第一作者

《提高农村金融服务质量和水平》,论文,《经济日报(理论版)》,2010年5月10日,第一作者

《人口老龄化与医疗保险制度:中国的经验与教训》,论文,《保险研究》,2010年1月,第一作者

《中国封闭式基金生存偏差效应研究》,论文,《财贸研究》,2010年1月,第一作者

《基于SFA的我国开放式基金绩效评价研究》,论文,《数量经济技术经济研究》2009年4月,第一作者

《中国股票市场股权溢价的时变性研究》,论文,《统计与决策》,2009年4月,第一作者

《监管宽容条件下的存款保险定价研究》,论文,《南方经济》,2008年12月,第一作者

《“绩效评价三角”条件下的开放式基金收益持续性:236个样本》,论文,《改革》,2008年9月,第一作者

《我国财产保险公司偿付能力影响因素的实证分析》,论文,《保险研究》,2008年5月,第一作者

《衍生金融工具中的数学》,译著,西南财经大学出版社,2008年6月,独立

《数量金融经济学》,译著,西南财经大学出版社,2008年4月,独立

《衍生金融工具:理论与实践》,译著,西南财经大学出版社,2007年11月,独立

《金融发展与内生增长:理论及基于中国的实证研究》,专著,西南财经大学出版社,2007年1月,独立

《金融自由化与经济增长关系研究的新发展》,论文,《经济纵横》,2006年12月,第一作者

《金融危机理论与模型综述》,论文,《世界经济研究》,2005年6月,第一作者

《金融危机理论与模型的最新发展及对我国的启示》,论文,《中国社会科学院研究生院学报》,2005年6月,第一作者

《出口退税中央、地方分担机制研究——运作原理、负面效应与机制优化》,论文,《财经研究》,2005年1月,第一作者

《中国银行系统改革的直接效果》,论文,《数量经济与技术经济研究》2004年7月,第一作者

Generators of Positive Once Integrated Semigroups Derived by Transition Functions and Q-matrix,论文,《西南师范大学学报(自然科学版)》,2002年5月,第一作者

Conditions on Generating Contractive Semigroups for Birth-death Matrices on c0,论文,《应用泛函分析学报》,2001年4月,第一作者

The Adjoint of a C-cosine Operator Function and Its Subgenerators,论文,《西南师范大学学报(自然科学版)》,2001年2月,第一作者

承担的研究项目

基于经济金融关联网络的系统性风险动态监管机制研究,国家自然科学基金面上项目,(No. 71673225),2016,主持

宏观审慎管理时代金融体系系统性风险研究,国家自然科学基金青年项目(No. 71103146),2011,主持(结项)

基于藤Copula-GARCH与时变Levy过程的多重货币期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究,国家自然科学基金面上项目,(No.71171168),2011,主研,(结项)

基于NSS期限结构的宏观金融模型及货币政策含义研究,教育部人文社科基金,(No.09YJC790217),2009,主持(结项)

股票投资中的赌博偏好:基于我国投资者特征和行为的实验及经验研究,教育部人文社科基金,2011,主研(结项)

地方性债务的金融支持、政府干预与区域性金融系统风险,四川省社科基金,2014,主研,(结项)

资本控制下人民币汇率超调的实证研究,四川省社科基金,2013,主研,(结项)

中国能源期货市场极端风险防范机制研究,西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(No. JBK160918),2016,主持,(在研)

基于银行同业拆借市场网络关联结构的系统性风险研究,西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(No. JBK150928),2015,主持(结项)

中国金融体系系统性风险研究,西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(No. JBK140815),2014,主持,(结项)

中国系统重要性银行动态监管机制研究,西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金“重大基础理论研究”项目(金融安全专项)(No. JBK131105),2013,主持,(结项)

投资者情绪对会计信息价值相关性的影响研究,西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金项目,(No. JBK130132),2013,主持,(结项)

基于宏观金融模型的后危机时期财政政策和货币政策研究,西南财经大学科研基金,(No.2010XG088),2010,主持,(结项)

利率期限结构宏观金融模型及其应用研究,西南财经大学211三期重点学科建设项目,2009,主持,(结项)

基于Nelson-Siegel-Svensson期限结构的宏观金融模型及应用研究,西南财经大学211三期青年教师成长项目,(No.211QN09094),2009,主持,(结项)

我国开放式基金经理投资行为评价研究,西南财经大学科研基金,(No.09XG047),2009,主持,(结项)

中国股票市场股权溢价的时变性研究,西南财经大学科研基金,(No.07QN14),2007,主持,(结项)

奖励、荣誉

西南财经大学2013年优秀教师;

西南财经大学2014年优秀党务工作者。

九、社会职务(学会会员、理事、(独立董事)等)

GARP(全球风险协会)会员,FRM(金融风险管理师)

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