关于我们 通知 新闻
刘强 
浏览次数:次 | 发布时间:2017-06-13
无标题文档




一、个人信息          

姓名 性别 出生年月 单位 学位 职称 职务 电话 Email
Qiang Liu
西南财经大学金融学院 博士 教授/
博导


qiangliu
@swufe.edu.cn

 
二、教育背景

                学习经历
                起止年月(本科起)                 院校及系、专业
                1981.09-1986.07                 中国科学技术大学应用化学系
                1991.07-1995.08                 美国Cornell大学化学系博士研究生

 
三、工作经历

                起止年月                 单位及职务
                1995.09-1997.05                 美国Cornell大学、博士后
                1997.06-1999.11                 美国瑞士信贷第一波士顿、分析员
                1999.11-2004.02                 美国高桥对冲基金公司、高级分析员
                2004.03-2008.04                 电子科技大学管理学院、教授
                2008.05-                 西南财经大学金融学院、教授

 
四、讲授课程

                讲授课程层次                 讲授课程名称
                本科                 金融衍生产品、伦理与职业准则(CFA)
                硕士                 金融随机过程及随机微积分、金融经济学
                博士                 资产定价

 
五、主要研究方向
衍生产品定价、对冲与交易,模拟微观结构,数值计算软件化 
 
六、主要研究成果

                论文类(共同作者皆为学生)
                成果名称           成果形式  出版或发表(转载)刊物                 出版或发表时间或期号                 作者
                Pricing American options by   canonical least-squares Monte Carlo                 论文 Journal   of Futures Markets                 2010.30p175-187                 Qiang Liu
                Optimal approximations of   nonlinear payoffs in static replication                 论文 Journal   of Futures Markets                 2010. 30p1082-1099                 Qiang Liu
                The puzzle of warrants trading   below their intrinsic values in China’s A-share markets                 论文 International   Review of Applied Financial Issues and Economics                 2011.03p547-557                 Qiang Liu, Song-Ping Zhu, Wei   Fan
                美式期权FHS-GARCH-LSM定价新方法                 论文                 复旦学报(自然科学版)                 2012.04p83-88                 刘强  向赟
                Canonical distribution, implied   binomial tree, and the pricing of American options                 论文 Journal   of Futures Markets                 2013.33p183-198                 Qiang Liu, Shuxin Guo
                Variance-constrained canonical   least-squares Monte Carlo: An accurate method for pricing American options                 论文 North American   Journal of Economics and Finance                 2014.28p77-89                 Qiang Liu, Shuxin Guo
                VIX forecasting and variance   risk premium: A new GARCH approach                 论文 North   American Journal of Economics and Finance                 2015.34p 314-322                 Qiang Liu, Shuxin Guo, Gaoxiu   Qiao
                The evolving nature of intraday   price discovery in the Chinese CSI 300 index futures market                 论文 Empirical   Economics                 2016.Forthcoming                 Qiang Liu, Gaoxiu Qiao

 
七、承担的研究项目

刘强 复杂衍生产品的蒙特卡洛定价方法研究(项目批准号71271173) 国家自然科学基金面上项目 2013年

在研

刘强 可转换债券定价之若干问题研究(项目批准号70571012) 国家自然科学基金面上项目 2006年 主持
2009年1月结项

 
八、优秀博士、硕士毕业生

                余喜生博士:任西南财经大学金融数学系副主任。
乔高秀博士:任教于西南交通大学。获西财“校级优秀博士学位论文奖”。
郭姝辛博士:任教于西南交通大学经济管理学院。获四川省优秀毕业生荣誉称号、国家奖学金等。
                范为:任申万宏源证券首席分析师
向赟、郭姝辛、李洋、熊刚、王利娟、于谊卉等硕士毕业论文被评为优,或获“优秀硕士学位论文光华奖”
于谊卉等获得国家奖学金、杨静月获殷孟波优秀学生奖
王赟森入选西财会计学院师资计划项目、就读于美国Rutgers大学商学院

 

上一篇:徐加根

下一篇:贺方毅