为进一步丰富学生国际化课程资源，促进暑期学期内涵建设，提升人才培养质量，金融学院开设2024年暑期优质课程《衍生50问（英）》《金融学前沿课题：研究与实证（英）》，欢迎同学们积极选修，课程安排如下：

一、衍生50问（英）

学分：2学分

课时：32课时

上课时间：

2024年7月8日（周一）01-04节

2024年7月9日（周二）01-04节

2024年7月10日（周三）01-04节

2024年7月11日（周四）01-04节

2024年7月15日（周一）01-04节

2024年7月16日（周二）01-04节

2024年7月17日（周三）01-04节

2024年7月18日（周四）01-04节

上课地点：待定（请关注课程QQ群内后续通知）

开班人数：30人

面向对象：全校本科生

选课方式：即日起至7月4日，通过链接https://docs.qq.com/form/page/DQUhnWWdaaEF4Umlx，或者扫描下方二维码提交报名表，报名即选课。选课后，请加入课程QQ群：228985298。

任课教师：刘强，西南财经大学中国金融研究院教授、博士生导师。美国康奈尔（Cornell）大学博士（师从诺贝尔奖得主Hoffmann教授）、中国科学技术大学学士。曾任职国际顶尖五大投资银行瑞士信贷第一波士顿、国际著名对冲基金高桥基金管理公司。在国际上提出美式期权正则最小二乘蒙特卡洛定价法、美式期权正则隐含二叉树定价法、已知红利股票期权节点重合二叉树定价法、非线性损益静态复制的三种最优近似方法、扩展Wu-Zhu静态对冲方法、标普500波指预测法、标普500波指期货定价法、标普500波指期权定价法、可转债或有赎回权的最优近似定价法、BSM对偶齐次方程、算术布朗运动下期权定价理论、改进定价核算法并首次研究中国50ETF市场定价核单调性等。

课程简介：沪深300指数期货应该如何定价？期权的时间价值可以为负吗？为何美式买权不应该提前行权？为何美式卖权有时应该提前行权？期权的价格与其对冲成本有什么关系？为社么希腊之母vega, theta, and rho不能用？可以用买权给卖权定价吗？如果你上过衍生入门课并想进一步探索类似的上诉问题（或者你自己感兴趣的问题），这门课就是为你设计的。本课程也会介绍教师本人的一些相关论文。这门两周的高强度课程，会加深你对衍生产品的理解、使你像职业高手一样思考或推理衍生方面的问题。

二、金融学前沿课题：研究与实证（英）

学分：2学分

课时：32课时

上课时间：

2024年7月9日（周二）01-04节

2024年7月10日（周三）01-04节

2024年7月11日（周四）01-04节

2024年7月12日（周五）01-04节

2024年7月15日（周一）01-04节

2024年7月16日（周二）01-04节

2024年7月17日（周三）01-04节

2024年7月18日（周四）01-04节

上课地点：待定（请关注课程QQ群内后续通知）

开班人数：30人

面向对象：全校本科生

选课方式：即日起至7月4日，通过链接

https://docs.qq.com/form/page/DQVV5QklTZElSak5P，或扫描下方二维码提交报名表，报名即选课。选课后，请加入课程QQ群：723708380。

任课教师：郑大治，男，Ph.D., CFA, 2000年获清华大学工学学士；2004年获美国伊利诺伊大学香槟校区（University of Illinois at Urbana Champaign）金融学学硕士，2010年获美国德雷克塞大学（Drexel University）金融学博士，并为特许金融分析师 (CFA) 持证人。主要研究领域为：资产定价，行为金融，国际金融，公司财务等．2010年至今在美国西切斯特大学管理学院担任助理教授，副教授（终身），正教授（终身）。科研成果发表于Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, International Review of Economics & Finance, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 等国际一流SSCI期刊，并担任多种国际金融学期刊的匿名审稿人。

课程简介：本课程用英语讲授。在过去的二三十年中，特别是随着互联网的普及，国际金融市场呈现出很多与传统金融市场截然不同的崭新特征。而伴随这些新型特征的研究越来越多的出现在顶级的金融学杂志之中。本课程采用课堂讲授、课堂讨论与课题演讲相结合的方式，对近年来金融学研究前沿出现的一些重要课题的案例进行专题分析。从经典理论入手，进而介绍主流研究成果及局限性，进一步讨论相关研究的意义、方法论、原创性等内容。

通过本课程，学生一方面可以通过课堂讲解学习到标准的实证研究的规范、要素、方法论和特质，以及如何进行文献回顾，了解金融研究前沿动向；另一方面，通过课上讨论分析，学生将会进行发散性思考，并且有意识地关注身边金融市场的事件，挖掘其原创性，形成对金融市场的深刻理解，发掘有意义的研究课题，为其今后的发展奠定基础。

本课程面对本科生高年级和研究生。本课程涵盖的题目包括：实证金融学研究范式,IPO、一级市场与二级市场，融资融券与交易制度，证券组合理论与资产定价，市场异象、投资者行为、行为金融学，个人理财与虚拟货币等等。

金融学院

2024年6月26日