吕永健

基本信息：

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籍贯：山东-潍坊

教育背景：

2014.9—2017.6 西南财经大学中国金融研究中心，金融学专业，博士

2011.9—2014.6 西南财经大学金融学院，金融工程专业，硕士

2006.9—2010.7 江西财经大学国际经济与贸易学院，国际经济与贸易专业，本科

工作经历：

2023.11-2023.12 芬兰央行高级访问学者

2023.1—现在 西南财经大学金融学院，金融工程系，副教授

2018.10—2022.12 西南财经大学金融学院，金融工程系、金融系，讲师

2017.6—2018.9 东北财经大学金融学院，金融工程系，讲师

讲授课程:

金融风险管理（本科、硕士）；财务案例分析（本科）；资本市场与风险管理（博士）；证券投资案例分析（在职研究生）

研究方向：

金融风险管理；证券分析理论与实践；能源经济与金融

研究成果(已发表)：

[1] Lyu, Y., Zhang, X., Cao, J., Liu, J., & Yang, M. (2024). Quantitative easing and the spillover effects from the crude oil market to other financial markets: Evidence from QE1 to QE3. Journal of International Money and Finance, 140, 102989.(外文A级)

[2] Lyu, Y., Qin, F., Ke, R., Wei, Y., & Kong, M. (2024). Does mixed frequency variables help to forecast value at risk in the crude oil market?. Resources Policy, 88, 104426.(SSCI影响因子：10.2；外文B级; JCR 1区)

[3] Lyu, Y., Qin, F., Ke, R., Yang, M., & Chang, J. (2024). Forecasting the VaR of the crude oil market: A combination of mixed data sampling and extreme value theory, Energy Economics, 107500 (SSCI影响因子：4.15；外文A级; JCR 1区)

[4] Lyu, Y., Yi, H., Cao, J., Yang, M., 2022, Time-varying monetary policy shocks and the dynamics of Chinese commodity prices. Pacific-Basin Finance Journal(SSCI影响因子：3.23；外文B级; JCR 1区)

[5] Lyu, Y., Yi, H., Wei, Y., Yang, M., 2021. Revisiting the role of economic uncertainty in oil price fluctuations: evidence from a time-varying oil market model. Economic Modelling (SSCI影响因子：2.36；外文B级; JCR 1区)

[6] Lyu, Y., Tuo, S., Wei, Y., Yang, M., 2021. Time-varying effects of global economic policy uncertainty shocks on crude oil price volatility: New evidence. Resources Policy70, 101943. (SSCI影响因子：10.2；外文B级; JCR 1区; 入选2022年ESI高引论文)

[7] Lyu, Y., Wei, Y., Hu, Y., Yang, M., 2021. Good volatility, bad volatility and economic uncertainty: Evidence from the crude oil futures market. Energy222, 119924. (SCI影响因子：6.08；外文A级; JCR 1区)

[8] Lyu, Y., Yi, H., Hu, Y., Yang, M., 2021. Economic uncertainty shocks and China's commodity futures returns: A time-varying perspective. Resources Policy70, 101979. (SSCI影响因子：10.2；外文B级; JCR 1区)

[9] 吕永健,符廷銮,胡颖毅,戴丹苗. 基于拔靴滤波历史模拟法的黄金市场VaR测度研究。《中国管理科学》, 2019 , (7): 46-55. (中文A级)

[10] 王鹏,吕永健（通讯）.国际原油市场极端风险的测度模型及后验分析。《金融研究》，2018,9:192-206. (中文A级)

[11] Lyu, Y., Wang, P., Wei, Y., Ke, R., 2017. Forecasting the VaR of crude oil market: Do alternative distributions help? Energy Economics(66): 523-534. (SSCI影响因子：4.15；外文A级; JCR 1区)

[12] 吕永健,王鹏,胡颖毅.基于TGARCHSK模型的外汇市场极端风险测度研究。《系统管理学报》，2017，2: 234-244. (中文B级)

[13] 吕永健,王鹏.基于GAST分布的国际原油市场下行风险预测及后验分析。《国际金融研究》，2016，5：27-39. (中文B级)

[14] 吕永健,王鹏.基于时变高阶矩模型的贵金属市场风险测度研究。《管理科学》，2015，28（1）：133-143. (中文B级)

[15] 王鹏,吕永健.金融资产收益率分布是对称的吗——基于国际汇率市场的实证证据。《国际金融研究》，2015，8，87-96. (中文B级)

[16] 王鹏,吕永健.基于消息模型的股票市场波动与相关消息因素的关系研究。《数理统计与管理》，2013, 32(6): 1124-1131. (中文B级)

科研项目（国家级课题）：

主持：

[1] 国家自然科学基金青年基金项目《基于多维风险度量的大宗商品市场对股票市场风险溢出研究》（编号：71801034）。（项目年限：2019.01-2022.12）

[2] 国家社会科学基金青年基金项目《系统性金融风险的高维度量模型构建、压力测试和预测分析研究》(编号：22CJY050)。（项目年限：2023.01-2025.12）

主研（参与）：

[1] 国家自然科学基金重点项目《新时代居民消费发展的驱动机制及政策研究》（编号：72033007）。项目主持人：西南财经大学西部经济研究院，毛中根。

[2] 国家社会科学基金西部项目《基于高维数据变量选择方法的系统性金融风险测度与预警研究》。项目主持人：西南财经大学中国金融研究院，潘志远。

[3] 国家自然科学基金青年项目《高管外部并购经验与企业并购：基于并购数量与并购质量双重视角的研究》（编号：71802041）。项目主持人：东北财经大学工商管理学院，杨帅。

[4] 国家自然科学基金青年项目 (71701165)：混频仿射宏观-金融期限结构模型构建及应用。项目主持人：西南财经大学中国金融研究院，尚玉皇。

教学成果:

[1] 指导硕、博士生在《 Journal of International Money and Finance》、《Energy Economics》、《Pacific-Basin Finance Journal》、《Resources policy》、《Economic Modelling》等外文A、B级期刊发表论文。

[2] 2022年第八届中国金融专业学位案例入库

[3] 作为团队成员的虚拟仿真课程入选国家级一流课程

[4] 作为团队成员的金融风险管理课程入选国家级一流课程

[5] 指导本科生获得大学生创新训练项目国家级立项、省级立项。

[6] 指导本科生获得校级优秀毕业论文。

工作论文：

[1] 吕永健、杜在超、易荷玲，杨默. Time-Frequency Analysis of Dynamic Financial Connectedness: A New Approach With Bayesian Time-Varying Vector Autoregressions. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3941608