个人信息

方能胜，副教授; 邮箱 fangns@swufe.edu.cn

教育背景

2000.09—2004.07，厦门大学 数学科学学院，信息与计算科学，学士

2004.09—2009.06，厦门大学 数学科学学院 计算数学，博士

工作经历

2009.09-至今，西南财经大学金融学院，教师

2014.03-2017.02，金融安全协同创新中心，专职研究员

2014.08-2015.07，伦敦政治经济学院，访问学者

2016.01-2017.04，伯克利加州大学Haas商学院，研究学者

2025.07-至今，成都市天府对冲基金协会，理事

2026.01-2026.07，四川银行风险管理部，副总经理

2026.08-至今，四川银行金融市场部，副总经理

讲授过的课程

本科：衍生金融工具、金融风险管理、投资学、身边的金融

硕士：连续时间金融，金融时间序列分析，高级衍生金融工具，金融风险管理，资本市场投资与实务，波动率及学术论文Seminar

博士：资产定价、公司金融

MBA及西财建行学院研修班：跨境资本流动及反洗钱专题

大商所、上期所、成渝养殖/钢铁/塑料行业：套期保值培训

主要研究领域

金融风险管理、衍生品定价、连续时间金融、全球资产市场投资

主要发表论文

Fang N, Miao P. The LSC model’s superior performance beyond traditional factors in China’s stock market[J]. Journal of Chinese Economic and Business Studies, 2026, 24(1): 105-126.

朱波、秦维露、方能胜*，金融科技监管如何抑制区域金融合规风险，中国软科学（CSSCI），2026 年第 5 期，82-94。

朱波、周思彤、裴珊、方能胜*，“数”造韧性：数字经济参与如何赋能农户生计韧性提升，中国软科学（CSSCI），2025 年第 11 期，50-60。

Lei B, Lan W, Fang N, et al. Polynomial network autoregressive models with divergent orders[J]. Science China Mathematics, 2023, 66(5): 1073-1086.

张军、兰伟、方能胜，基于网络调整的多重假设检验方法及其在共同基金选择中的应用 ，经济管理学刊，2023, 2(4): 119-142.

Fang N, Liao C. The Value of a Two-Sided Real Swaption[J]. Journal of Mathematical Study, 2022, 55(3): 306-326.

方能胜、郭福森、路晓蒙，数字普惠金融会提高老年人幸福感吗——基于CHFS及DFIIC数据的实证研究，财经科学（CSSCI），2022年第8期，32-46。

Nengsheng Fang, Xinfeng Ruan and Caixiu Liao. Real Option Model upon Dynamic Growth Process with Consumption. Communication in Mathematical Science. Vol 13, No. 7, 2223-2239. 2015.

Nengsheng Fang, Wen Jiang and Ronghua Luo. Asymmetric Predictability of Realized Semivariances and the Variations of Signed Jumps: Evidence from China's Stock Market. Emerging Market Finance and Trade. 1:1-24,2015.

Nengsheng Fang, Lung-an Ying. Analysis of FDTD to UPML for Maxwell equations in polar coordinate[J]，Acta Matematica Scientia, 2011,31B(5):2007-2032

Nengsheng Fang, Caixiu Liao. Axisymmetic Stokes exterior problem and its numerical computation [J]. Acta Mathematica Applicatae Sinica, Vol.27, No.1, 2011, 115-128

Nengsheng Fang, Caixiu Liao and Lung-an Ying. Darwin approximation to Maxwell’s equations [J]. ICCS2009, Part I, LNCS5544, 2009, 775-784.

Nengsheng Fang, Lung-an Ying. Stability Analysis of Yee Schemes to PML and UPML for Maxwell equations [J]. Journal of Computational Mathematics, Vol.27, No.6, 2009, 729-747.

Nengsheng Fang, Lung-an Ying. Infinite element approximation to the exterior problem of Stokes flow, 数学研究, 1, 2009, 1-14.

Nengsheng Fang, Lung-an Ying. Analysis of FDTD to UPML for time dependent Maxwell equations [J]. Science in China series A-Mathematics, Vol.52, No.4, 2009, 794-816.

方能胜, 应隆安. 用单轴完美匹配层截断的Maxwell方程组的时域有限差分系统的稳定性分析，中国科学（A辑），2009年，第39卷，第4期，449-470.

Nengsheng Fang, Lung-an Ying. Three dimensional exterior problem of Darwin model and its numerical computation [J]. Mathematical Models and Methods in Applied Science, Vol.18, No.10, 2008,1673-1701.

工作论文

Fang N. The Frozen Market Hypothesis: Information Frictions and the Limits of Arbitrage[J]. Available at SSRN 6234678, 2026.

He J, Xu J, Fang N. Salience Effect Based on Reference Dependence and Price Limit in Chinese Stock Market[J]. Available at SSRN 4185266, 2022.

Nengsheng Fang, Ronghua Luo. Mate Choice Swaption and Timing of First Marriage. Available at SSRN 2529722, 2015.

出版教材及专著

《金融随机分析与金融工程》（教材），主编，机械工业出版社，2026

《中国股票衍生品市场运行效率研究》（专著），主编，西南财经大学出版社，2026

《衍生金融工具创新运用案例解析》（案例），副主编，西南财经大学出版社，2022

《衍生金融工具（第二版）》（全国金融专硕核心教材），副主编，人民大学出版社，2019

课题及学术报告

曾参与和主持国家自然科学基金、教育部人文社科基金、中央高校基本科研课题、四川省金融办等多项课题，均已结项。

曾在北京、上海、重庆、成都、武汉、南京、兰州、厦门、香港、台湾、LSE、UC Berkeley、Bachelier Institute、Nagasaki University、University of Amsterdam、University of Chicago、University of Göttingen等地参加学术研讨及报告。

教学荣誉

《金融风险管理》获四川省一流本科课程（团体荣誉），2022年12月

《衍生金融工具》获四川省一流本科课程（团体荣誉），2022年12月

《衍生金融工具》获西南财经大学“精彩一课”，2011年11月