金融科技系

讲师、硕士生导师

邮箱: chengrui@swufe.edu.cn

※教师简介

程睿，现任西南财经大学金融学院（金融科技系）讲师、硕士生导师。主要研究方向为金融科技、人工智能、多模态生成式模型、时空图表示学习等。在TKDE、AAAI、IJCAI、KDD、CIKM等多个人工智能顶尖国际学术期刊与会议发表论文，主持并参与研究多个国家自然科学基金项目。

※研究领域

金融科技、数字经济、人工智能、深度学习。

图模型、时序模型、多模态表示学习、生成式模型。

※教育经历

西南财经大学 技术经济与管理（金融智能），博士

美国亚利桑那大学(University of Arizona) 信息管理与信息系统，硕士

西南财经大学 金融智能与信息管理光华实验班, 学士

荷兰代尔夫特理工大学（Delft University of Technology）交换访问

※讲授课程

本科 数据挖掘与机器学习、深度学习

※主要研究成果

[1]Cheng R., et al. FAT: Frequency-Aware Pretraining for Enhanced Time-Series Representation Learning[C]. SIGKDD 2025.（CCF A）

[2]Cheng R., et al. Subsequence-based Graph Routing Network for Capturing Multiple Risk Propagation Processes[C]. IJCAI 2022. （CCF A）

[3]Cheng R., et al. Modeling the momentum spillover effect for stock prediction via attribute-driven graph attention networks[C]. AAAI 2021. (CCF A）

[4]Xing R., Cheng R., et al. Learning to Understand the Vague Graph for Stock Prediction with Momentum Spillovers[J]. TKDE 2024. （CCF A）

[5]Xie Z., Shen S., Cheng R, et al. Lead-LagNet: Exploiting Lead-Lag Dependencies for Cross-Series Temporal Prediction[C]. CIKM 2025 (CCF B)

[6]Wei X., Cheng R., et al. A Time-Varying, Feature-Rearranged Convolutional Neural Network for Option Pricing[J]. Journal of Derivatives 2024.

[7]Wei X., Xie Z., Cheng R., et al. An Intelligent Learning and Ensembling Framework for Predicting Option Prices[J]. Emerging Markets Finance and Trade 2021.

※研究课题

[1] 国家自然科学基金青年项目，基于时序语义增强与文本生成的可解释性金融市场风险预测模型研究，在研，主持

[2] 国家自然科学基金面上项目，面向证券市场波动的智能计算模型及关键技术研究，结项，主研